【摘 要】
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该文对股票价格行为问题进行了研究,主要工作内容和成果归结如下:1.基于概率测度的股价行为的理论与方法.a)提出了股价分布理论,在此基础上给出了在每一时刻股价函数和时间函
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该文对股票价格行为问题进行了研究,主要工作内容和成果归结如下:1.基于概率测度的股价行为的理论与方法.a)提出了股价分布理论,在此基础上给出了在每一时刻股价函数和时间函数的确定方法.并对股价分布的数字特征进行了分析,建立了平均建仓成本价的波动率的自回归模型,实证发现平均建仓成本价的波动率具有短期记忆;建立了平均建仓成本价的控制自回归模型并给出了其最小二乘递推算法,实证发现平均建仓成本价与其波动性间呈显著负相关关系.b)给出了向前(向后)首达换手率r(r>0)运行周期的定义,并对向前首达换手率1的运行时间进行了分析,发现时间在股票价格形成的过程中具有重要的作用.c)给出了一种预测股票价格分布的隐马尔可夫模型及其算法;利用股价分布间的距离测度的概念,给出了判别异常波动的一种法则.2.对新股价格市场行为的研究.a)通过对新股发行量周期性的分析,发现新股发行呈现一定的周期性,且与股票市场的整体价格水平有关:当整体市场价格水平走高时,新股会伴随着大规模地发行,接着又导致市场整体价格水平的下降.b)对新股低定价行为进行了分析与研究,发现市场整体价格水平、发行规模以及发行价水平具有显著的解释作用,市场整体价格水平与发行规模具有鲁棒性.c)通过考察新股发行方式对新股短期价格行为的影响,发现新股发行方式对股价的短期市场行为具有很大的作用.
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