【摘 要】
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该文主要研究了基于期权调整利差(OAS)的资产负债管理模型,讨论了在OAS框架下资产负债管理与信贷风险管理相结合的两阶段目标规划模型.该模型首先对银行的资产和负债进行OAS
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该文主要研究了基于期权调整利差(OAS)的资产负债管理模型,讨论了在OAS框架下资产负债管理与信贷风险管理相结合的两阶段目标规划模型.该模型首先对银行的资产和负债进行OAS分析,然后利用资产负债管理优化的结果确定合理的资产负债结构.在此基础上从客户破产的角度提出基于生存函数的信贷控制模型,根据给出的资产负债结构的要求以及法律法规的约束选择信贷客户并确定给各个客户的信贷额度.实现银行在资产负债管理,法律法规约束以及信贷客户选择上的统一.该文首先在第二章回顾了商业银行资产负债管理模型的发展和相关研究成果;然后在第三章全面介绍了OAS模型,利用上海证券交易所国债交易数据,构建了交易所国债即期收益率线,并采用GMM方法对10年期国债的利率期限结构进行了估计.并以10年期的住房抵押贷款为例进行了资产的OAS分析.第四章考虑了基于OAS的资产负债管理模型与信贷风险模型相结合的两阶段目标规划模型.探讨了具有隐含期权的资产和负债对银行资产负债管理的影响,利用某银行资产负债表的实际数据进行实例分析,并根据银行的新增负债来确定贷款客户的选择和信贷额度的大小.
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