【摘 要】
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该文从考察中国证券投资基金的投资概况入手,在检验了基金投资的分散化效果之后,利用聚类分析方法对中国投资基金进行分类,并对比基金实际的分类与自身所声明的类型之间的差
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该文从考察中国证券投资基金的投资概况入手,在检验了基金投资的分散化效果之后,利用聚类分析方法对中国投资基金进行分类,并对比基金实际的分类与自身所声明的类型之间的差异结果表明中国投资基金的分散化效果较好,但实际的投资风格和投资方式差异较小.在对近几十年来研究投资基金业绩评价的文献进行回顾基础上,该文利用虚拟构造的消极投资组合来检验市场替代投资组合的均方差有效性,结果证明上证综合指数作为市场替代投资组合,使得消极投资组合不能获得显著的超额收益率,因此可以作为评价投资基金业绩的基准.该文的核心部分是对中国投资基金投资组合的均方差有效性进行检验以及对基金的业绩进行评价.文章首先对投资基金的有效性模型进行理论上的阐述,然后对投资基金业绩的度量以及投资基金有效性之间的关系进行了研究,得出了投资基金有效性与投资基金业绩度量之间有紧密的联系,并得到了度量投资基金业绩的γ指数法.
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