相依风险模型下的最优再保险与投资组合

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【摘要】

：

保险公司一般利用再保险和投资来分散风险、增加收益,从而风险模型中的最优控制问题成为学术界研究的热点之一.近几年,风险模型已从各个不同的方面得到了大量的研究,也对多险种的情况进行过讨论,但是很多模型都是单一的研究再保费问题而没有考虑投资市场问题.在实际应用中这样的假设会受到多方面的限制.事实上,保险公司会同时采取再保险和进行投资来获得更多的利润.本文在不同保费原理下和多种投资市场中考虑相依风险模型的

【作者】

：

张萍

【机构】

：

湖南师范大学

【发表日期】

：

2016年06期

【关键词】

：

相依索赔指数保费原理 CEV模型 Heston模型 O-U模型

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