程序化交易是指按照交易系统事先设定好的交易规则发出交易信号,由程序化交易软件下达交易指令的过程。在这个定义中,突出的是交易系统对程序化交易的重要性。程序化交易的效率很高,可以降低人的心理波动对交易产生的负面影响,还可以帮助控制交易时出现的风险,能更有效地抓住市场中出现的转瞬即逝的机会。程序化交易的主要应用领域有套利交易、趋势交易及其他交易策略等。本文主要采用实证研究与对比研究相结合的方法,对趋势跟踪程序化交易系统在不同条件下的回测结果进行了对比,并通过对优化条件与实证结果间出现的变化进行研究,在此基础之上,将选用的交易品种建立持仓组合并寻找进一步优化交易系统的方法,逐渐提高交易系统的表现。并且最终获得一个针对样本外数据进行回测可获得盈利的程序化交易系统。本文得出的结论如下:(1)以均线为基础的趋势跟踪交易系统在不同的交易周期和交易成本之下进行参数优化会得到不同的收益结果,总体来看,交易周期的变化给交易系统带来的改变更大。(2)建立一个多品种的持仓组合虽然可能在一定程度上降低交易的收益率,但是对于降低交易系统的回撤的效果更为明显。(3)在选择合适的参数的情况下,将各品种的收盘价在一段时间内穿越均线次数的排名情况加入是否开仓交易的决策依据可以作为提高持仓组合的盈利回撤比的有效方法。