破产理论是风险理论的核心内容,近年来,破产理论的研究十分迅速,其中破产概率的计算一直是研究的主要问题。国内在这方面的研究也越来越多。论文主要对ERV重尾子族下的各种破产模型进行了分析和总结,并引入轻尾分布,构建混合破产模型进行分析研究。论文内容安排如下:首先,介绍了本课题的研究背景、重尾分布、负相协随机变量序列、更新过程的基本知识,并求解了次数相依的风险模型的破产概率。其次,研究了巨灾保险公司的破产概率,构建了ERV族下的固定利率一元负相协风险模型,通过构建不规则的复合更新过程,运用ERV重尾子族的性质和负相协随机变量序列的性质,求出了模型的渐近破产概率。接着将上述一元负相协风险模型推广到了多元负相协风险模型,运用ERV重尾子族的可加性,构建复合更新过程,获得了多元风险模型的渐近破产概率。最后,研究了既承保巨灾风险又承保小额风险保险公司的破产概率,构建了ERV族下的固定利率多元混合负相协风险模型。证明了服从ERV重尾子族分布的随机变量和服从轻尾分布的随机变量的和仍然服从ERV重尾子族分布,构建了不规则的复合更新过程,运用ERV重尾子族和负相协随机变量序列的性质,求出了模型的渐近破产概率。接着将上述多元混合负相协风险模型推广到了更接近实际情况的负相协风险模型,运用ERV重尾子族的可加性,构建复合更新过程,获得了风险模型的渐近破产概率。