期权在国际金融衍生市场上发展迅速,近年来,出现了大量的奇异期权,强路径依赖期权就是其中之一。强路径依赖期权主要包括两类：回望期权和亚式期权。这类强路径依赖期权的收益既依赖于标的资产价格,又依赖于期权在整个或者部分期权有效期内的标的资产价格历程。本文介绍了基于B-S欧式期权定价模型推广下的几种模型：CEV模型、B-P混合驱动模型、CEV下且受B-P混合驱动模型。CEV模型中,标的资产价格的波动率不是常数,而标的资产价格的波动率弹性是常数；对于B-P混合驱动模型,考虑到了标的资产价格在服从几何布朗运动的同时,也可能会发生随机跳跃；CEV下支付红利且受B-P混合驱动模型,是对标的资产价格综合考虑了前面两个模型的情况。这三个模型,使得标的资产价格所遵从的随机过程更接近现实。作者在前人的研究基础上,综合研究了上述三种推广模型下的回望期权和亚式期权的定价问题,主要是采用无套利原理和风险中性定价,得到了在这几种模型下的回望期权和亚式期权的定价模型,并用二叉树期权定价模型研究了支付离散红利的算术平均亚式期权的数值解法。这样可以使我们更好地比较三种推广模型对期权定价的影响。