经济资本可以有效地将风险与收益结合在一起，从而可以更加科学和敏感地描述银行面临的全面风险和获得的真实收益。伴随后金融危机时代及利率市场化的迫近，在监管当局对巴塞尔新资本协议的持续推进下，加强经济资本管理将成为银行日常经营过程中平衡风险与收益的最有力的手段。经济资本管理体系主要包括经济资本计量、经济资本配置和基于经济资本基础上的绩效考核三大部分。通过风险调整后收益率RAROC（Risk-Adjusted ReturnOn Capital）和经济增加值EVA(Economic Value Added)两大评价工具的合理运用，经济资本管理体系将在银行资源配置、交易定价和绩效考核等方面切实发挥作用，有助于商业银行在资本约束下不断自我改善业务结构，持续提高股东回报率。本文主要分四部分。第一章，从研究背景、意义、内容和方法等几方面简单进行介绍，鉴于信用风险还是未来一定时期内国内商业银行面临的主要风险，因而研究重点侧重于信用风险方面的经济资本配置。第二章，完成了对国内股份制商业银行A行的现行资本配置方案的研究分析，发现其中的问题所在。第三章和第四章是本文的重点。第三章，主要针对现行方案中的不足提出了配置优化方案，即：引入非线性规划模型，实现对经济资本下的风险加权资产进行配置。并在相同模拟情景下对两方案进行数学推算，以证明优化方案较现行方案确实有助于提高资本配置效率。第四章，为切实提高优化方案的配置效率，结合经济资本的深度应用，继续从计量精度、管理粒度、业务操作等多方面提出更进一步的配套应用策略，拟通过构建完整的动态管理循环以持续提高经济资本配置效率。