RAROC相关论文
现有研究对“承保策略”还没有统一明确的定义。策略一词,本义是指可以实现目标的方案的集合。本文将“承保策略”定义为,为实现承......
商业银行作为我国经济体系中至关重要的一环,在金融市场上起到了资金融通、资源配置的作用,其发展质量的高低直接影响到我国的金融......
选取2020年8支科创主题基金为样本,基于基金收益率的尖峰厚尾特点,运用POT模型度量VaR、CVaR风险,比较基于VaR、CVaR的RAROC指标在......
本文介绍了几种常见的基金业绩评价指标,包括三种传统基金业绩评价指标和RAROC指标.在分析了每个业绩评价指标的风险因素特点,基于......
过去几年,伴随着高速增长的经济以及宽松的货币政策,中国银行业蓬勃发展,但在内部精细化管理、产品定价和风险控制等方面仍有提升......
RAROC方法是商业银行最常用的资本预算方法,本文分析了RAROC方法应用中存在的问题,并构建了一个最低资本回报率的双因素模型,提出......
研究目标:控制银行“存量+增量”全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性......
商业银行的价值评估核心驱动因素是什么？至今没有明确答案，本文通过分析认为RAROC以及增长率指标应该成为商业银行价值驱动的核......
以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行等13家银行为样本,应用RAROC波动工具对经济资本配置效率进行实证......
本文根据巴塞尔新资本协议的要求,以资本的风险调整收益(RAROC)的最大化为目标函数建立了数学模型,得出了在一定条件下银行最佳贷......
在当前全球经济发展陷入衰退,中国经济下行趋势明显的背景下,银行经营环境面临更大挑战,尤其直接考验了作为商业银行主要收入来源......
在综合比较国内外贷款定价研究文献的基础上,从风险调整收益的视角对RAROC贷款定价模型的构建以及贷款定价中预期损失和非预期损失......
随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷......
近年来,随着巴塞尔资本协议Ⅲ的发布,我国商业银行也在按照中国银监会的要求逐步推进新资本协议在贷款定价中的应用建设。本文首先......
在资本市场上,投资基金是普通投资者的重要投资工具和投资途径,它能够满足普通投资者投资多样化和风险分散化的需要.如何对投资基......
我国经济在高速发展特别是在新旧体制转换的过程中,经济环境趋于复杂,人们的思想意识日益多元化,一些企业内部控制薄弱、管理松弛......
本人通过对有关论述风险调整后的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital,RAROC)的相关理论及应用的文献检索,发现目前国内外......
该文采用理论与应用相结合、规范和实证相结合的方法.首先对投资基金运作的理论依据、投资基金业绩评价的理论基础和评估方法的内......
2004年6月在国际银行业全面实施的《巴塞尔新资本协议》是现代风险管理理论和国际先进银行风险管理实践的总成果，推动了世界各国银......
本文采用理论与应用相结合、规范和实证相结合的方法.首先对投资基金运作的理论依据、投资基金业绩评价的理论基础和评估方法的内......
本文通过改进杜邦分析体系,构建以RAROC指标为核心的价值分析体系,以全面透视效益风险综合经营水平,找到改进经营决策、提升价值的......
摘 要 上世纪80年代以来，全球一体化和金融自由化加大了商业银行经营管理的风险水平，许多商业银行损失惨重，尤其是巴林银行倒闭等重大......
本文重点阐述了商业银行在资产管理业务发展中运用经济资本(EC)进行精细化管理的重要意义.通过系数法和资产波动法两种经济资本计......
摘 要：RAROC是国际先进商业银行风险管理的核心内容，是商业银行优化资源配置，提高风险管理水平的重要手段。国内商业银行也越来越多的......
原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要......
随着资本市场的发展,保险行业处在迅速发展的道路.但是其面临的竞争环境也越发激烈,面对的投资资本市场也更加复杂.相对严峻的形势......
随着全球经济一体化程度的加深,银行之间的竞争日趋激烈。如何做好银行的风险管理工作直接关系到银行未来的发展。风险调整后的资......
资产负债管理是商业银行经营管理的核心,追求的是银行资金的安全性、流动性和盈利性的统一.本文根据商业银行资产负债管理的目标,......
经济资本的管理水平是银行管理风险能力的重要体现。风险控制能力是银行生存与发展的关键.全球化的今天.中国银行业借鉴国际活跃银......
使价格与风险相当是今后银行贷款科学定价的趋势,也体现了“高风险,高收益”的原则,通过RAROC定价法计算出来的利率是在风险调整后......
价值创造是实现商业银行价值最大化这一最终目标的必由之路。商业银行价值创造模式除反映收益创造能力外，还要考虑风险成本和资本成......
【摘要】资本是一种稀缺性资源,对经营风险的商业银行来说尤其如此。巴塞尔协议实施以来,资本在约束银行经营风险方面发挥着越来越......
随着农村金融体制改革的进一步深化，农村信用社支农服务的主导作用和在农村金融体系中的基础地位日益加强，已成为农村经济发展链上的......
Sharpe指数是目前在国内外较为流行的一种基于风险调整后的证券投资基金业绩衡量指标，但由于其模型自身的缺陷，许多学者对其进行了不......
对商业银行绩效评估必须考虑风险和收益相匹配,传统的绩效评估指标不能反映商业银行所承担的风险,现有银行绩效评估的指标大部分使......
RAROC是目前国外银行普遍使用的风险管理手段.通过研究RAROC的基本概念、内涵以及分析其在我国使用的障碍,可以得出RAROC对我国银......
资产负债管理理论是20世纪70年代后兴起的银行管理理论，它的基本思想是：根据经济环境和银行业务状况的变化，综合管理资产和负债的期限......
长期以来,我国商业银行衡量盈利能力指标普遍采用ROA和ROE,没有将风险考虑在内,这在一定程度上导致了商业银行的非理性扩张。风险......
20世纪90年代以来，市场风险的计量和管理方法取得了突破性进展，风险价值（VaR）成为广为接受的市场风险计量方法。《巴塞尔新资本协议》......
有效的业绩评价体系有助于提高商业银行的经营效率和发展能力，实现股东价值最大化目标。我国商业银行传统的基于ROE业绩评价体系和......
纵观银行风险管理的发展历史，显著呈现出从分散风险管理过渡到全面风险管理的趋势。目前国际先进银行已普遍建立了以RAROC为核心的......
当前我国的金融业仍处于分业经营格局,可供商业银行选择的资产种类还比较单一,风险管理体制也主要停留在传统银行业务的基础上.各......
【正】随着经济全球化进程的不断推进与信息技术的飞速发展,金融市场与金融产品在新时期开始呈现出蓬勃的发展趋势。但是,日新月异......
