随着产权市场在我国市场经济体系中的地位日益重要,构造产权交易综合指数,对产权市场的整体活动状况进行量化反映就成为一项现实任务。本文以上海联合产权交易所数据为例,借助多种统计方法构造了产权交易综合指数。该指数能够反映市场交易的活跃程度,可作为投资者判断产权交易趋势的风向标。本文利用综合法编制产权交易综合指数。在编制过程中,利用上海联合产权交易所2008年一年共252个工作日的数据,充分考虑产权交易的特性——标的非连续性和非标准化,合理界定各构成指标对指数的影响程度,以加权方式构造反映产权交易的综合指标,进而通过平滑处理得到产权交易综合指数。其中,指数构成指标的选取、各指标权重的确定、指数的平滑处理是是本文的研究重点。全文共分六章:第一章介绍了本文的研究内容以及综合指数的研究现状,第二章给出本文将会用到的一些相关知识,第三章给出编制综合指数的框架,第四章用因子分析法处理上海联合产权交易所2008年的交易数据,获得指数各构成指标的权重,第五章利用所求取指标权重的方法,对产权交易进行分析,得出较优的综合指数模型,并进一步构造出各个行业的日、周、月综合指数。第六章总结本文的的研究内容。