个人汽车消费贷款是银行向借款人发放的用于购买自用汽车的贷款,借款人所购车辆必须是从与银行签订了《汽车消费贷款合作协议书》的特约经销商处购买的。个人消费汽车贷款是A银行B分行个人贷款品种的主要产品之一,每年创造的中间业务收入在个人金融业务中收入比重较大。近年来,随着B地区经济形势的变化及借款人个人的偿债能力下降,该行个人汽车贷款产生了不良,不良客户也是多种多样。该行产生不良贷款的原因有操作流程的原因,也有内控制度的原因。这不仅影响全行的经营业绩,也给该行如何甄别优质客户,预测客户还款能力,强化贷后管理等方面提出新的要求。首先笔者介绍A银行B分行个人汽车贷款的现状及存在问题,通过博弈论精炼贝叶斯那什均衡模型分析推断出,若保障贷款在发放后贷款优质,必须识别客户是低风险客户。通过那什均衡可以看出,最优结构并不是银行发放贷款的实际情况,要控制风险,可以通过措施将其他组合策略向最优均衡结构转化。本文从优化信贷流程即贷前、贷中、贷后这三个方面来说明如何转化这种博弈均衡。最后提出改善贷前系统信用评估体系和建立贷后预警系统的建议,在银行内部制度上建立奖惩机制,在执行政策上完善担保机制,从这四个方面提出保障以上措施能够实施到位的体系。有效判别客户偿债能力,注重客户的第一还款来源,强化贷后预警是保障个人汽车消费贷款的关键。本文承认不完美动态博弈中纳什均衡里多种策略的现实存在,通过银行内部系统流程优化、制度保障等措施可以将这些策略转化为均衡状态是本文的创新。