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该文考虑的是一种无风险债券和一种股票,交易费用与交易额成比例的最优投资决策问题.作者通过分析价值函数的性质,利用动态规划和HJB方程方程粘性解的方法,给出了一种最优投资决策.
有交易费用的最优投资决策
【摘 要】
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该文考虑的是一种无风险债券和一种股票,交易费用与交易额成比例的最优投资决策问题.作者通过分析价值函数的性质,利用动态规划和HJB方程方程粘性解的方法,给出了一种最优投
【机 构】
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上海交通大学
【出 处】
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上海交通大学
【发表日期】
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1996年期
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