私募股权投资是一种创新性的投资工具。作为帮助中小企业发展、完善资本市场结构的重要部分,私募股权投资已经在中国渐渐兴起,并与国际资本市场的发展密不可分。私募股权投资对促进产业结构升级、培育多层次资本市场、完善公司治理结构、推动中小企业发展和推动高新技术发展都有巨大的作用。　　 文章首先介绍了私募股权投资的基本理论,运营构架,项目管理以及退出机制,在此基础上运用从理论到实际的思路进行研究,研究了私募股权投资在美国、欧洲、日本等发达资本主义国家的实践经验,然后对私募股权投资在我国的应用展开详细的数据分析,着重分析了国内私募股权基金发展过程中存在的问题。从我国实际出发,针对我国私募股权投资运作规模小,国际竞争激烈,运营机制不完善,退出机制不畅通四点不足,提出了相应的对策推进我国的私募投资基金,以保护投资者利益,完善我国的资本市场,进而促进我国私募股权投资基金的健康持续发展。