为解决农户融资难问题,我国在2005年中央一号文件中首次提出建立由自然人或企业发起的“小额信贷组织”,2006年以来,随着我国农村金融市场准入机制的逐渐放宽,以村镇银行、贷款公司、农村资金互助社为代表的新型农村金融机构在丰富县域金融体系,解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融服务不足、竞争不充分等问题方面发挥了重要作用。然而由于我国小额信贷发展起步晚,缺乏系统的风险管理技术和高素质的风险管理人才,随着金融机构种类和贷款数量的不断增加,小额信贷不良率开始逐年上升,小额信贷风险日益突出。基于以上背景,本文在总结国内外小额信贷风险管理理论和方法的基础上,针对我国小额信贷发展与风险管理现状,设计了小额信贷风险识别流程,对可能影响小额信贷风险的因素进行定性分析,在此基础上,采用层次分析法,对影响小额信贷风险的因素进行重要性排序,建立风险评级模型。根据实证研究结果,从博弈论视角构建了基于农民专业合作社担保的信贷合约的理论模型,并通过实地调研安徽长丰县“信贷+保险”草莓贷款项目,揭示了专业合作社在化解信息不对称、降低交易成本、提高农户谈判地位方面发挥的积极作用。本文研究结论显示:我国小额信贷机构面临的风险主要有自然风险、市场风险、信用风险、政策风险和操作风险;从层次单排序结果看,农户特征显著影响机构小额信贷风险。从层次总排序结果看,农户个人征信记录、主营业务收入负债比、贷款规模、担保情况显著影响机构小额信贷风险;理论模型和调研分析显示,基于农民专业合作社担保和多户联保的小额信贷运行机制有效降低了金融机构的不良贷款率,提高了农户的有效金融需求。