X村镇银行流动性风险管理探讨

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当今金融环境日趋复杂,商业银行之间竞争激烈,村镇银行在其发展过程中面临着各种各样的风险,其中流动性风险是对村镇银行的冲击最为巨大的风险之一。村镇银行从首家于2007年3月1日设立以来,历史不过短短10多年,存贷款规模小、风险防控能力较低、员工素质参差不齐。作为最新最小的银行机构,对风险管理必须更加严格,一旦流动性出现问题,给村镇银行带来的往往是灭顶之灾。在现行的经济环境下,商业银行普遍出现流动性收紧的现象,村镇银行更是出现了流动性紧张这一问题。X村镇银行成立于2008年,发展十多年,经历了早期艰难的发展到做高杠杆的业务再到回归本源支农支小。X村镇银行最终找到其唯一发展之路就是坚守市场定位,支农支小。在X村镇银行的经营与管理中,维持怎样的流动性水平是摆在X村镇银行面前的重要课题。在如今的经济大环境下,X村镇银行的流动性水平十分不稳定,流动性风险也有可能进一步恶化。X村镇银行,怎样在竞争激烈的银行市场下保持适当的流动性水平,对其生存发展有重要意义。对其他村镇银行来讲也有一定的参考意义。本文首先介绍了流动性风险的相关概念,阐述了现有的流动性风险管理的相关理论。然后介绍了X村镇银行流动性风险管理的现状与问题。接着利用实证分析影响X村镇银行流动性的影响因素,采取线性回归分析的方式对X村镇银行流动性的影响因素进行研究。样本上选择了X村镇银行2015-2019年各月度、季度、年度的相关数据,并对相关数据进行实证研究,实证研究发现X村镇银行的流动性与存贷比、贷款占总资产比例、不良贷款率负相关,与资产资本充足率正相关。在实证分析的基础上,提出了相应的对策和建议。本文通过X村镇银行详实的数据做了X村镇银行流动性风险影响因素的实证性研究,对X村镇银行流动性风险管理进行了相应的探讨。但鉴于村镇银行是近10年来才在我国成立的新型农村金融机构,且本文选取的数据范围仅为近5年的数据,只能对X村镇银行可能存在的流动性风险作出基本判断,对市场极端情况下的流动性风险做出判断就很困难了。本次研究主要有以下两大创新:一是利用动态化的数据,基于X村镇银行2015-2019年的月度、季度和年度数据,综合研究各变量的变化规律,数据更具有说服力。二是综合考虑宏观经济政策和微观X村镇银行流动性风险管理对其流动性风险的研究,增加了流动性风险影响因素研究的研究视角。
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