传统金融学研究在运用样本数据计算不同期限组合收益和方差时,通常会任意选取一个样本标度来对多标度投资组合绩效进行度量,这一简单的处理实际上隐含了时间标度与组合期望收益和方差相互独立的假设。而在现实投资实践中,由于投资环境的复杂性,导致投资者需要不断调整资产的投资期限,造成投资者在进行跨期组合绩效测度时经常忽视时间标度对组合绩效的影响效应,进而使投资决策产生由于基准时间标度任意选择而引起的非系统误差。因此,如何对多标度投资组合绩效进行合理测度是金融经济学领域中具有较高现实意义的研究问题之一。论文主要对多标度条件下的投资组合绩效测度非系统误差进行实证分析并对其校正进行探讨。首先从理论分歧与投资实践困惑两个角度出发,提炼论文研究的价值和意义,并提出相应的研究思路和方法。其次从跨期投资组合绩效度量、金融市场多标度研究框架以及投资期限与组合绩效关系三个方面出发,对金融学关注的投资期限、投资组合绩效以及绩效测度三大核心问题进行逻辑综述。在多标度投资组合夏普比率计算改进基础上,分时间标度大于基准标度(Tk>T0)和时间标度小于基准标度(Tk<T0)两种情况对理论与实际SR值之间的非系统误差进行对比,发掘非系统误差规律特征。最后对多标度投资组合绩效误差校正函数设计及有效前沿获取进行探讨,通过设计非系统误差关于时间标度T的校正函数,以沪深300指数为例对误差校正函数的实际校正效果进行比较,并基于校正误差函数获取投资组合绩效单标度和多标度有效前沿。实证结果分析表明：在Tk>T0条件下,GTSR> RSR,且而当Tk<T0时,RSR>GTSR,存在基于二项式拟合误差函数比基于泰勒展开获得的误差函数校正效果更为理想,多标度有效前沿随着时间标度扩大呈现出非线性特征。通过对多标度投资组合绩效度量误差研究,采用沪深300指数对组合绩效测度存在的非系统误差进行实证分析,并提出相应的误差校正思路和方法,旨在校正投资者在多标度投资组合绩效测度过程中产生的非系统误差,进而正确指导投资决策和风险管理。