【摘 要】
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在对金融市场存在的风险理论和实际应用研究中,越来越多的学者对风险的最优分配以及金融决策问题给予广泛地关注和深入地研究.本文主要以非线性数学期望理论为基础,研究一类
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在对金融市场存在的风险理论和实际应用研究中,越来越多的学者对风险的最优分配以及金融决策问题给予广泛地关注和深入地研究.本文主要以非线性数学期望理论为基础,研究一类特殊的共单调次可加风险度量(maxmin Choquet期望效用)模型下帕累托最优分配的性质,合适交易与合适赌注的存在条件.第一章介绍了本文的研究背景,研究现状,研究内容以及相关的预备知识.第二章得到了maxmin Choquet期望效用模型下帕累托最优分配性质的一些刻画.首先,对于风险厌恶的代理人,总赋值为常数且所有代理人存在共同的凸容度,则任一常数可行分配为帕累托最优分配(定理2.1).其次,对于风险中性的代理人,得到了帕累托最优分配集的刻画(定理2.3).第二章的主要结果丰富了Billot-Chateauneuf-Gilboa-Tallon(2000),Rigotti-Shannon-Strzalecki(2008)和Tian-Tian(2014)maxmin期望效用模型的结论.第三章研究了maxmin Choquet期望效用模型下的合适交易以及合适赌注的存在性条件.对于两个风险中性的代理人,得到了代理人之间不存在合适赌注的充要条件(定理3.1);然后,给出了不存在合适交易的充分条件(定理3.2).进一步地,在条件maxmin Choquet期望效用模型下,得到了代理人在事前和中间两个阶段合适交易和赌注存在性的刻画(定理3.3和定理3.4).第三章的主要结果推广了Kajii-Ui(2006)maxmin期望效用模型下以及Dominiak-Eichberger-Lefort(2012)Choquet期望效用模型下合适交易与赌注存在性的一些经典结论.第四章对本文进行了总结.
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