Markov链与Ito复合(synthesis)定理

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给定Markov链{Xt}t≥0,相对于状态0的游程系(?)kj(t),π*(dx),q01,q02,…便唯一确定了,并且游程系满足有限性条件,Markov链游程理论的反问题是:给定满足有限性条件的游程系(?)kj(t),π*(dx),q01,q02,…,是否存在Markov链{Xt}t≥0,使得Markov链{Xt}t≥0。相对于状态0的游程系恰好是(?)kj(t),π*(dx),q01,q02,…? 本文第一部分说明了该问题的背景. 第二部分介绍了一些预备知识. 第三部分我们给出了Ito复合定理的证明并构造了一类Markobv链的预解式,从而得到了满足给定有限性条件的游程系(?)ij(t),π*(dx),q01,q02,…,使得Markov链{Xt}t≥0。相对于0状态的游程系恰好是(?)ij(t),π*(dx),q01,q02,…
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