一类非线性倒向随机微分方程的数值解

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本研究基于Briand等人提出的思想,利用信息流的弱收敛以及随机分析的观点,采用二项离散法,用对称随机游走逼近Brown运动,对一类非线性倒向随机常微分方程,采用左端点离散格式,分析了方程的系数f包含时间t并满足Lipschitz条件时数值解的收敛性、稳定性及误差估计,最后进行了数值求解,并利用此思想在一定条件下,分析了一类非线性倒向随机偏微分方程数值解的收敛性和稳定性,并进行了误差估计和数值求解。最后,数值试验结果表明在一定条件下,本文所提出的左端点离散格式能够有效求解此类非线性倒向随机微分方程。
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