【摘 要】
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该文从大连大豆期货价格的影响因素、平稳过程、风险投机性以及波动性四个方面对其价格行为进行了分析.并通过与CBOT大豆期货价格的对比来研究中国大豆期货市场的一些特征,从
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该文从大连大豆期货价格的影响因素、平稳过程、风险投机性以及波动性四个方面对其价格行为进行了分析.并通过与CBOT大豆期货价格的对比来研究中国大豆期货市场的一些特征,从这些对比当中找出对中国期货市场建设的有益之处.该文以传统的期货价格理论为基础,采用多元线性回归、格兰杰(Grange)协整检验、自回归条件异方差等统计计量方法对大连大豆期货价格的各方面进行研究.该文研究结果表明:(1)多元回归结果说明在影响大连大豆期货价格的各种因素中CBOT大豆期货价格、现货价格和预期供求量是其中最主要的因素.(2)协整检验显示大连大豆期货价格与CBOT大豆期货价格以及与现货价格都存在长期均衡关系,但是误差修正模型结果表明它们之间的误差修正关系并不明显.(3)与CBOT大豆的风险投机性对比中发现:大连大豆期货的风险性要小于CBOT大豆期货,但是其投机程度明显大于CBOT大豆期货.(4)运用自回归条件异方差检验发现:使用连续合约与CBOT大豆期货价格建立的回归方程残差序列中存在自回归条件异方差现象,单个合约的大连大豆期货价格收益率也具有明显的自回归条件异方差现象,但是连续合约的期货价格收益率并不存在这种现象.
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