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利率期限结构是指在某一时刻,不同期限的国债到期收益率与其剩余期限之间的关系。它不仅是金融产品定价的基准,也是宏观经济研究中的重要参考要素。研究如何获取精准的利率期限结构曲线具有学术价值和现实意义。以往的利率期限结构模型均以某种假定条件而推导得出,一旦真实市场不符合模型的假定条件,那么必然会影响预测结果。而神经网络作为一种大数据算法,完全依靠市场数据来拟合得出模型,主观性较小,可有效避免传统模型因参数设定不适而造成的误差。本文研究了如何应用4类神经网络来对利率期限结构进行预测,并进行了实证比较与组合优