【摘 要】
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保险公司在收取保费的同时也将承担支付保额的风险。有时可能会因为支付保额过高而导致破产。因此,怎样采取合理策略(比如:合理的再保险或投资策略)使公司风险达到最小或者使
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保险公司在收取保费的同时也将承担支付保额的风险。有时可能会因为支付保额过高而导致破产。因此,怎样采取合理策略(比如:合理的再保险或投资策略)使公司风险达到最小或者使收益达到最大是保险公司急需解决的问题。随机控制理论及相关工具在金融保险中得到了广泛的应用。
本文是考虑了一类新的保费原理--期望。标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了保险风险模型(包括扩散逼近(简称为D-A)模型和跳扩散(简称为J-D)模型)中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式。最后通过一些数例和图表反映了模型中重要参数对最优值的影响。
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