求解随机微分方程的两类改进的显式数值方法

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiao137wu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着科学技术的进步,随机微分方程已经成为一种非常重要的数学模型。因为它能够很好的描述自然界的发展变化规律,所以广泛应用于金融、神经网络以及生物学等各种领域。由于随机微分方程的右端函数很复杂,可显式求解的方程寥寥无几,因此如何构造高效的数值方法是随机微分方程研究的热门问题之一。但是现有的数值方法大都要求随机微分方程的漂移项和扩散项满足全局Lipschitz条件和线性增长条件,这限制了方法的使用范围。因此,在弱化的条件下构造数值方法变得非常重要。本文基于这种思想,构造了两类1阶均方收敛的显式随机Runge-Kutta方法。本文首先回顾了随机微分方程的研究背景与现状,介绍了随机微分方程数值方法的研究历程。论文的主体分为两部分:第一部分,对于满足全局单调条件和超线性增长条件的随机微分方程,本文基于平衡Milstein方法,通过对漂移项和扩散项进行控制,构造了1阶均方收敛的显式平衡随机Runge-Kutta方法。第二部分,对于满足全局单调条件和超线性增长条件的随机微分方程,将投影思想应用于显式随机Runge-Kutta方法中,构造出一类3级1阶均方收敛的显式投影随机Runge-Kutta方法。通过将每一步的数值解进行投影来控制数值解的增长,进而能够更准确地表示原方程的真解。对本文构造的两类显式随机Runge-Kutta方法,证明了这两种方法的收敛性,并利用数值算例验证了数值方法的有效性。在数值算例中,通过与斜率为1的直线进行比较,可以很清楚地看出两种显式随机Runge-Kutta方法都是均方1阶收敛的。
其他文献
随着互联网技术的快速发展,各行各业的信息化水平越来越高,中小型商贸企业更需要搭上信息化的发展快车,论文将企业的采购、销售、库存业务与信息化进行融合,使得各个部门管理
现代社会已全面进入信息化时代,科技发达,信息快捷畅通,人们之间的交流越来越密切,生活越来越方便,大数据就是这个高科技信息时代的产物。“大数据”在物理学、生物学、环境
配对计数数据广泛存在于我们生活的各个领域,并且引起了很多统计学工作者的关注,尤其在生物医学研究中,我们经常需要设立实验组和对照组以研究治疗效果。在拟合这类数据的模
近年来,以大数据、云计算为核心的互联网信息技术飞速发展,移动终端设备快速普及并融入现实生活中,扫码支付、云闪付等移动支付、P2P网贷、互联网理财、网络众筹等互联网金融
大块金属玻璃的优异性能以及成形技术的不断改进,使大尺寸部件的制造变得更加容易,其工程应用不断扩展。耐蚀性作为金属玻璃应用中考虑的关键因素之一,在盐溶液的耐蚀性研究
地方政府财政竞争促进了地方经济快速发展,但同时对生态环境产生严峻的威胁,在生态文明建设背景下,探究地方政府财政竞争对区域生态效率的影响具有重要意义。本文首先阐释了
量子比特有限的相干时间是制约量子计算实现的重大阻碍之一,如何保持量子相干性一直是一个很重要的问题。动力学解耦方法是一种广泛应用的保持量子比特相干性的方法,主要被用
我国加入WTO后,在金融服务开发规则的约束下,金融市场及金融服务业开始与国际接轨。货币经纪行业作为建立和健全金融市场体系的重要组成部分,自2005年起在我国逐步试点经营,
目前我国经济已从高速发展转向高质量发展阶段,就业结构性矛盾有所上升,中职毕业生的就业面临一定的压力。与此同时,随着我国双创战略的实施,以创新创业带动就业成为解决就业
抛丸机作为一种铸件表面清理强化的设备,在各个领域内得到广泛应用,根据铸件承载结构不同,抛丸机分滚筒式、履带式、吊钩式等类型。随着抛丸技术的应用越来越广泛,工业上对抛