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非Lipschitz条件下带扰动倒向随机微分方程的比较定理
非Lipschitz条件下带扰动倒向随机微分方程的比较定理
来源 :甘肃联合大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xinduolian1986
【摘 要】
:
对带扰动的倒向随机微分方程进行了研究,利用Gronwall不等式,Jensen不等式,以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带扰动的倒向随机微分方程解的比较定理.
【作 者】
:
孙丹丹
【机 构】
:
安徽师范大学数学系
【出 处】
:
甘肃联合大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2009年6期
【关键词】
:
扰动
倒向随机微分方程
It公式
适应解
比较定理
pertubation
backward stochastic differential equation
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对带扰动的倒向随机微分方程进行了研究,利用Gronwall不等式,Jensen不等式,以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带扰动的倒向随机微分方程解的比较定理.
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