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期刊论文
DF单位根检验的势及检验式的选择
DF单位根检验的势及检验式的选择
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenglian_chen
【摘 要】
:
Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势
【作 者】
:
靳庭良
【机 构】
:
西南财经大学
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2005年10期
【关键词】
:
单位根检验
备择假设
势平稳过程
回归模型
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011)
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Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题。
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