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以上海期货交易所中的铜和铝两种商品为研究对象,进行了跨商品套利研究。通过单整和协整检验发现两者长期稳定的均衡关系,两者跨商品套利存在可行性;提出了利用时间差和MACD指标进行套利操作的方法并进行实证研究,结果表明利用该种方法可获得比较稳定的赢利。
铜铝期货跨商品套利分析与研究
【摘 要】
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以上海期货交易所中的铜和铝两种商品为研究对象,进行了跨商品套利研究。通过单整和协整检验发现两者长期稳定的均衡关系,两者跨商品套利存在可行性;提出了利用时间差和MACD
【机 构】
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中国计量学院经济与管理学院
【出 处】
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湖北经济学院学报(人文社会科学版)
【发表日期】
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2013年01期
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