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多维ARMA(p,q)模型自协方差矩阵的一种算法
多维ARMA(p,q)模型自协方差矩阵的一种算法
来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaofyk
【摘 要】
:
本文推导了多维ARMA(P,q)模型自协方差与模型参数关系的矩阵表达式,并给出了计算多维ARMA(P,q)过程自协方差函数的一种方法。
【作 者】
:
孟昭为
【机 构】
:
山东工程学院数学教研室
【出 处】
:
工程数学学报
【发表日期】
:
1996年2期
【关键词】
:
自协方差矩阵
ARMA模型
时间序列分析
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本文推导了多维ARMA(P,q)模型自协方差与模型参数关系的矩阵表达式,并给出了计算多维ARMA(P,q)过程自协方差函数的一种方法。
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