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由于保险公司风险经营规模的不断扩大，考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性，本文建立了多险种风险模型，并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ（0）的明确表达式，以及初始资本为μ的破产概率Ψ（μ）的近似估计和在某些特殊情形下Ψ（μ）的明确表达式。