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采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价
【摘 要】
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采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵
【机 构】
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山东科技大学数学与系统科学学院,山东科技大学金融工程研究所
【出 处】
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华中师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2019年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(10071127)
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