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波动持续性是广泛存在于金融事件序列的一类普遍现象,波动持续性建模是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法.由于分形理论能够准确描述经济行为本身的非线性结构特点,将分形方法引入了协同持续研究中,引出了FIGARCH模型,考察了FIGARCH的协同持续性.
FIGARCH的协同持续性研究
【摘 要】
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波动持续性是广泛存在于金融事件序列的一类普遍现象,波动持续性建模是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法.由于分形理论能够准确描述经济行为本身的非线性结构特点,将
【机 构】
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东南大学经济管理学院,江苏,南京,210096
【出 处】
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企业导报
【发表日期】
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2009年8期
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