中国股票市场交易成本的估计

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【摘要】

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采用上证180指数成分股票的分笔交易数据,分析估计了反映中国股票市场交易成本的报价价差、有效价差和交易价差,并对它们进行了比较和相关分析.实证结果表明,我国股票市场的

【出处】

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北方经贸

【发表日期】

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2009年11期

【关键词】

：

交易成本买卖价差相关分析

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采用上证180指数成分股票的分笔交易数据,分析估计了反映中国股票市场交易成本的报价价差、有效价差和交易价差,并对它们进行了比较和相关分析.实证结果表明,我国股票市场的总交易成本约为0.25%,除指令处理成分外,还有其他的交易成本成分,而且它们会随时间的变化而增加.交易成本不仅表现出共同变动的趋势,而且还与股票的特征有关.

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