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分红型人寿保险保单可以视作由三部分构成：固定收益债券、分红权和退保权。退保权的存在使保单具有美式期权的性质，给定价带来困难。本文用最小二乘蒙特卡罗模拟，建立了计算保单价值的模型。给出了模拟计算结果。
存在退保时分红寿险定价的最小二乘蒙特卡罗模拟
【摘 要】
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分红型人寿保险保单可以视作由三部分构成：固定收益债券、分红权和退保权。退保权的存在使保单具有美式期权的性质，给定价带来困难。本文用最小二乘蒙特卡罗模拟，建立了计算保单
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2006年3期
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