最小二乘蒙特卡罗模拟相关论文
我国在上海期货交易所推出了全球第一个天然橡胶期权,这不仅有利于促进天然橡胶市场的发展,也有利于让我国在国际天然橡胶市场中争......
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近年来,在我国去杠杆的宏观背景下,股权融资开始在资本市场占据越来越重要的地位。可转换债券作为一种上市公司的再融资工具,近年......
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要求强制性购买一定数量的可再生能源电力和基于绿色证书交易市场的可再生能源配额机制已成为刺激可再生能源投资的主要政策工具,......
分红型人寿保险保单可以视作由三部分构成：固定收益债券、分红权和退保权。退保权的存在使保单具有美式期权的性质，给定价带来困难。......
将人寿保险产品中的退保权视作美式期权，提出了一个保单退保率分布的理论模型，用最小二乘蒙特卡罗模拟计算了分红型人寿保险在合同期......
与传统项目相比,IT项目存在高不确定性、多阶段性,以及高风险的特点。以DCF为代表的传统的项目决策方法在评价IT项目时,存在着诸多......
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本文主要根据金融工程的组合分解原理,对外汇结构性存款的基本价值构成和定价方法框架进行分析与探讨。首先,在考虑收益风险的基础......
文章基于美式复合实物期权视角,运用美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟方法对企业多阶段R&D项目评价问题进行深入分析。研究结论认为,......
本文假设投资项目价值服从多突发事件的跳跃-扩散过程,构建美式实物期权基于最小二乘蒙特卡罗模拟算法的定价模型,并用实例验证模......
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基于无套利原理和市场参与者异质偏好假设,本文建立了考虑现金红利条件下的股票波动性价值模型。指出独立于流动性价值,波动仍是股......
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基于无套利原理和期权博弈理论讨论了波动性对股票价格及收益的影响.将波动分解为波动收益期权和波动损失期权建立模型,并在投资者......
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通过发行可转债融资是我国上市公司重要的融资途径。从可转债最后的行权结果来看,可转债融资更类似于股票的增发或配股融资,与债券......
本文利用风险中性定价方法,不考虑死亡因素,在利率服从Vasicek均值复归模型,标底资产价格服从几何布朗运动的假设下,计算万能险万......
期权对于期货、现货市场的稳定性有着非常重要的作用,因此对期权的研究十分有必要,其中期权定价是期权研究的重要组成部分。通过对......
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可转债定价一直是可转债发行与投资分析的关键，通过引入最小二乘蒙特卡罗模拟法（LsM）对可转债进行定价研究，利用GARCH模型对股价波动率......
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