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着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型;选取"上证50指数"中的19支成份股进行实证分析,结合遗传算法,通过运用MATLAB软件编程得到了3种投资者各自应该采取的最优投资组合。
模糊期望值证劵投资组合模型研究和实证分析
【摘 要】
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着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型;选取"上证50指数"中的19支成份股进行实证分
【机 构】
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重庆电子工程职业学院通识教育学院,重庆工商大学数学与统计学院
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年03期
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