【摘 要】
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我国证券市场的可预测性与有效性一直是学术界和业界关注的问题。本文使用自适应套索(adaptive LASSO)方法构造稀疏的投资组合,即选择部分股票构造组合,使得该组合对指数的复
【机 构】
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上海财经大学统计与管理学院,中国科学院数学与系统科学研究院,
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我国证券市场的可预测性与有效性一直是学术界和业界关注的问题。本文使用自适应套索(adaptive LASSO)方法构造稀疏的投资组合,即选择部分股票构造组合,使得该组合对指数的复制效果良好。此外,在组合具有相当代表性的前提下,其应对指数的未来趋势具有一定的预测性。考虑包含开盘价、收盘价、最高价、最低价在内多信息ARIMA-ANN预测,并对沪深300指数进行实证分析,结果表明,该组合的历史信息包含相当意义上的指数收益率的信息,即股票指数在一定程度上可预测,同时对我国股票市场有效性产生质疑。
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