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CVaR是在VaR的基础上发展起来的一种期权风险管理测量方法．本文就期权定价模型，在VaR约束下的期权风险管理基础上提出用CVaR管理期权风险，CVaR是较VaR为更优的一种方法．
期权的最优风险管理方法和应用
【摘 要】
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CVaR是在VaR的基础上发展起来的一种期权风险管理测量方法．本文就期权定价模型，在VaR约束下的期权风险管理基础上提出用CVaR管理期权风险，CVaR是较VaR为更优的一种方法．
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院,江门职业技术学院材料技术系
【出 处】
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湖南工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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