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期刊论文
上证综合指数与单日成交量的计量模型分析
上证综合指数与单日成交量的计量模型分析
来源 :知识经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sophia971
【摘 要】
:
本文利用误差修正模型研究上证指数与交易量之间的关系。结果表明,上证指数及成交量存在着长期或均衡的关系,短期内有双向因果关系,长期看成交量对指数仅有短期的影响,可以通
【作 者】
:
张旭东
何明
【机 构】
:
中南财经政法大学统计与数学学院
【出 处】
:
知识经济
【发表日期】
:
2010年23期
【关键词】
:
上证综指
成交量
ADF检验
协整检验
格兰杰因果检验
ECM模型
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本文利用误差修正模型研究上证指数与交易量之间的关系。结果表明,上证指数及成交量存在着长期或均衡的关系,短期内有双向因果关系,长期看成交量对指数仅有短期的影响,可以通过误差纠正模型进行定量表示,但效果并不是很好。
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