【摘 要】
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本文基于离散时间的均值-方差模型,系统研究劳动收入风险下的多阶段投资策略。在长期投资组合中考虑投资者所面临的劳动收入风险,构建含有劳动收入风险的多阶段均值-方差模型
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目“面向互联网金融服务平台的结构性理财产品风险测度与集成”(项目编号:71631008)
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本文基于离散时间的均值-方差模型,系统研究劳动收入风险下的多阶段投资策略。在长期投资组合中考虑投资者所面临的劳动收入风险,构建含有劳动收入风险的多阶段均值-方差模型,并设计改进的遗传算法对模型进行求解,最后通过数值模拟探讨劳动收入风险的引入及变动对多阶段资产选择的影响。研究表明,劳动收入风险的变动对多阶段资产配置具有复杂的影响。当劳动收入风险与风险资产相互独立及正相关时,随着劳动收入风险的增大,投资者会增加无风险资产的投资比例,减少风险资产的持有;当劳动收入与风险资产负相关时,随着劳动收入风险的增加,投资
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