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以马科维兹投资组合理论为基础,通过分析股票的收益率及风险选出有效投资组合,运用均值—方差分析方法筛选出最优投资组合,再利用lingo软件进行多元非线性规划分析,得出最优投资组合中各资产所占权重以进行资金分配。对资本市场中偏好投资规模较小的投资人确定有效投资组合、分析各资产投资权重从而得到最优投资组合具有一定的借鉴作用和实用价值。