【摘 要】
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基于期权的投资组合保险(Option-Based Portfolio Insurance,OBPI)策略和恒定比例投资组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,CPPI)策略是两种广泛应用的投资组
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基于期权的投资组合保险(Option-Based Portfolio Insurance,OBPI)策略和恒定比例投资组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,CPPI)策略是两种广泛应用的投资组合保险策略.介绍了OBPI与CPPI策略的理论基础,针对我国证券市场,提出了实证研究的基本假设、操作方法以及绩效评价准则.实证结果表明,OBPI与CPPI策略都能达到预先设定的保本目标;在股市持续上涨时,OBPI策略的表现强于CPPI策略,其他市场状况则不如CPPI
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