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本文从理论上分析了利用分层MC抽样技术可以提高模拟的计算精度,以及推导了分层抽样方差缩减的效果(通过VRERS值或粗糙估计量方差的比较),给出了分层MC模拟的具体算法;且根据推导发现分层概率加权方法、分层匹配样本方法与最优分层方法这三种方法中,最优分层方法方差缩减效果比分层匹配样本方法方差缩减效果好。并把所研究的成果应用于欧式看涨期权的定价之中,对于期权理论的研究和完善具有重要的基础作用。