【摘 要】
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介绍不同信息结构对组合投资的影响并给出各种模型的具体算例.首先介绍常见的均值-方差模型,虽然它对资产收益率沿时间的运动信息没有作更多结构上的假设,但当资产的选择种类
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介绍不同信息结构对组合投资的影响并给出各种模型的具体算例.首先介绍常见的均值-方差模型,虽然它对资产收益率沿时间的运动信息没有作更多结构上的假设,但当资产的选择种类较多时,可能会涉及到高阶矩阵的求逆等问题;其次分析了随机最优控制模型,它经常要利用到HJB方程,可能涉及偏微分方程及矩阵Riccati方程的求解.最后探讨的是微分对策模型,它在不同信息结构下均衡解的存在性、唯一性以及具体求解都可能卷入十分复杂的分析.
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