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引入了推广的递归偏好，考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移．通过滤波理论把这种不完全信息的问题转化成完全信息的问题，考察了完全市场中的最优消费和最优投资组合问题，给出了求最优消费的理论框架．所用的主要工具是倒向随机微分方程，
不完全信息下推广的递归偏好
【摘 要】
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引入了推广的递归偏好，考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移．通过滤波理论把这种不完全信息的问题转化成完全信息的问题，考察了完全市场中的
【机 构】
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山东财政学院统计与数理学院
【出 处】
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山东大学学报：理学版
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金委重点项目金融数学（10131030）,致谢：对彭实戈教授和陈增敬教授以及江龙师兄的帮助深表感谢.
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