倒向随机微分方程(BSDE)相关论文
1990年,Pardoux和彭实戈引入了如下一般的倒向随机微分方程（BSDE）: yt=ζ+integral from n=t to T（g（s,ys,zs）ds）-integral from n=t ......
本文主要考虑的是：若随机变量ξ,η∈L2(Ω,FT,P；R),且ξ和η同P-分布,那么对泛函εg[·]而言,εg[ξ]=εg[η]是否总成立呢？事实......
在本文中,在假定倒向随机微分方程的标准参数满足较弱条件的前提下,我们证明了倒向随机微分方程的生成元由相对应的倒向随机微分方......
本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解（y,z）,首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得......
利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度......
引入了推广的递归偏好，考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移．通过滤波理论把这种不完全信息的问......
Pardoux-Peng(1990)首次提出非线性形式的倒向随机微分方程(Backward Stochastic Differential Equation,简称 BSDE)理论以来,BSDE......
本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算一类最小数学期望;证明了对Brown运动,最小数学期望算子仍然保留了数学期望算子的......
在金融工程领域,随着金融市场的日益复杂化和多样化,越来越多的金融问题无法直接通过解析公式进行求解,而需要求助于复杂的数值算......
研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型......
