【摘 要】
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指数追踪是一种用少量的成分股来追踪某一市场指数走势的方法,它是消极投资组合管理策略中的一种,近年来在我国发展迅速。本文通过三种选股方法选出三个样本股空间,并构建了
【基金项目】
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云南财经大学研究生创新基金项目(2018YUFEYC035)资助
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指数追踪是一种用少量的成分股来追踪某一市场指数走势的方法,它是消极投资组合管理策略中的一种,近年来在我国发展迅速。本文通过三种选股方法选出三个样本股空间,并构建了基于线性回归的指数追踪模型,为了避免线性回归的系数受到极端值的影响,本文还建立了基于分位数回归的指数追踪模型。具体来说,本文选取了上证50指数为目标指数,通过给出建立指数追踪模型的约束条件,再构建两个指数追踪模型,最后分别通过最大权重选股法、最大市值选股法以及最大相关系数选股法对上证50指数的成分股进行选股,选取每种选股法的前15只股票作为样本股
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