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计算VAR的可行方法
计算VAR的可行方法
来源 :科技信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:linyg001
【摘 要】
:
理论的VaR(风险值)与实际应用之间存在着很大的距离。为了缩短这种差距,本文提出了一个计算VaR的新方法。并利用实际的收益率分布检验了模型,表明新的方法较正态分布更能精确的
【作 者】
:
李良新
【机 构】
:
湖南涉外经济大学
【出 处】
:
科技信息
【发表日期】
:
2008年29期
【关键词】
:
LEGENDRE
VAR
风险管理
几率密度
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理论的VaR(风险值)与实际应用之间存在着很大的距离。为了缩短这种差距,本文提出了一个计算VaR的新方法。并利用实际的收益率分布检验了模型,表明新的方法较正态分布更能精确的计算实际的VaR及分布。
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