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我国期货市场发展迅猛,但仍存在许多不健全的问题,这就存在着广阔的套利机会,本文基于大连商品交易所的豆粕和菜籽粕2013年3月14日至2018年3月14日共计1218组日度数据,和5组年度数据,对其相关性进行分析,发现统计套利的机会,并初步拟定简单的价差套利策略。
豆粕菜籽粕期货统计套利实证分析
【摘 要】
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我国期货市场发展迅猛,但仍存在许多不健全的问题,这就存在着广阔的套利机会,本文基于大连商品交易所的豆粕和菜籽粕2013年3月14日至2018年3月14日共计1218组日度数据,和5组
【机 构】
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天津财经大学
【出 处】
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财讯
【发表日期】
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2018年33期
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