【摘 要】
：
文章选择股指期货价格以及基差预测这一理论界和实务界共同关心的问题为研究对象,使用香港恒生期货数据为样本,分别采用时间序列ARIMA、ARMA模型对恒生期货连续指数的日收盘
论文部分内容阅读
文章选择股指期货价格以及基差预测这一理论界和实务界共同关心的问题为研究对象,使用香港恒生期货数据为样本,分别采用时间序列ARIMA、ARMA模型对恒生期货连续指数的日收盘价对数序列LHF和基差序列BASIS进行建模分析,并利用预测误差检验量对模型样本外的预测效果进行了实证研究。结果表明,ARIMA(3,1,3)模型很好地拟合和预测了股指期货指数对数LHF序列的走势,达到了预测目的;ARMA(1,1)和ARMA(3,3)模型在预测精度方面不甚理想但基本刻画了基差序列的变动趋势。
其他文献
<正> 一、何谓厥阴病:厥阴病就是病人患病的过程中,呈现出一系列寒热错杂,阴阳混淆的证候群。例如326条厥阴病的提纲说:“厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食
黑河市坐落于黑龙江省东北部,与俄罗斯远东地区布拉戈维申斯克市一江相隔,自1991年开放口以来,黑河市与俄罗斯就开始了贸易往来。随着黑河市对俄贸易额的快速增长,它已成为我
通过举例说明定积分与不定积分 (原函数 )是两个不同的概念 ,它们的存在性没有必然的蕴含关系 .
北方农牧交错带生态环境脆弱,对气候变化和人类活动影响较为敏感。近年来,部分地区生态环境得以局部改善,但总体恶化趋势未能得到根本遏制,生态环境问题日积月累的破坏性释放
随着中国历史进程的不断演变,几代人在数十年的风雨坎坷中终于发掘出了近现代考古学,并且其在我国得到了长远的发展。其中在20世纪70年代末,随着我国改革开放政策的实行,各个
结合已投产运行的半干法砂石骨料生产线,从主要设备选型、工艺流程、设计要点分析、环境保护等几个方面介绍半干法砂石骨料生产线的工艺设计。
采用水冷阳极平板二极管结构测试了含钪扩散阴极,结果表明,它有比其它扩散阴极更大的发射电流密度。在849℃(亮度温度),利用亚微米粉体制备的含钪阴极的功函数约为1.55 eV,电
德育课是中职德育的主渠道,是对学生进行思想政治教育的主阵地,是帮助学生形成正确价值观、人生观的重要课程。本文分析了德育课堂教学存在的问题,阐述了德育课堂加强师生互
我国现有知识产权行政管理的机构设置存在较多弊端,不利于中国进行政府管理体制创新,也不利于中国加强知识产权保护。参照各个知识产权管理先进国家的成功经验,根据行政管理
合理地估算农村有效就业水平具有重要的理论和实践意义。文章对农村有效就业测算方法进行了探讨和改进,并利用改进后的测算方法对中国1978～2005年的农村有效就业量进行了测算,