【摘 要】
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我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十年间的上证指数和日经225指数收益率,利用修
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我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十年间的上证指数和日经225指数收益率,利用修正的GARCH模型、GARCH-M模型来对比两种指数是否存在股指收益率的“周内效应,”以及是否存在着风险溢价.结果发现,上证指数存在着显著为负的周四效应,而日经指数不存在显著的周内效应,且两市指数都不存在显著的风险溢价.
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