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采用偏微分方程的方法研究扩展型Vasicek模型下两类奇异期权的定价问题,利用无套利原理推导出所满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得到了两类奇异期权的定价公式.
随机利率下两类奇异期权定价的偏微分方程方法
【摘 要】
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采用偏微分方程的方法研究扩展型Vasicek模型下两类奇异期权的定价问题,利用无套利原理推导出所满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得到了两类奇异期权的定价公式.
【机 构】
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赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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赣南师范学院学报
【发表日期】
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2010年06期
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